Sistema de trading Traderalia Mini S&P 500. Sistema de trading tendencial de largo plazo, fácil de aplicar y seguir. El índice Standard & Poor's 500 (Standard & Poor's 500 Index) también conocido …

Sistema de trading Traderalia Mini S&P 500.

Sistema de trading tendencial de largo plazo, fácil de aplicar y seguir.

El índice Standard & Poor's 500 (Standard & Poor's 500 Index) también conocido como S&P 500 es, con total seguridad, el índice bursátil más importante e influyente a nivel mundial. Este índice se compone de las quinientas empresas cotizadas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de ellas.

 

Algunas de las compañías más representativas que lo integran son: Exxon-Mobil, Microsoft, Apple, Wal-Mart, Chevron, Johnson & Johnson, General Electric, IBM, Procter & Gamble, Pfizer, Wells Fargo, Coca Cola, 3M,  Oracle, JP Morgan Chase, Verizon, Citigroup, Bank of America, Merck, Pepsico, Walt Disney, McDonalds, Intel, Cisco, Home Depot, American Express, Boeing, Goldman Sachs, Caterpillar, Nike...

 

Al S&P 500 se le considera el índice mundial más representativo de la situación real del mercado por lo que, en mayor o menor medida, su evolución (al alza o a la baja) suele influir directamente en el comportamiento del resto de índices bursátiles mundiales.

Futuro del Mini S&P

 

El E-mini S&P (ticker ES) es el futuro sobre el índice S&P 500.

Este futuro cotiza de forma continuada prácticamente las 24 horas del día de lunes a viernes y está regulado por el Chicago Mercantile Exchange de Estados Unidos (CME Group) el mayor mercado de futuros del mundo. La cotización del Mini S&P se mueve por cuartos de punto (tick mínimo = 0,25 puntos = 12,50 $) por lo que el valor de cada punto entero o multiplicador es de 50 $. Su vencimiento es el tercer viernes de cada trimestre.

 

Sistema de trading con el E-Mini S&P

 

Este es un sistema de trading tendencial de largo plazo por lo que es fácil de aplicar y seguir ya que, además, genera muy pocas operaciones.

Para su aplicación basta colocar en un gráfico de velas mensuales del mencionado futuro una media móvil simple (SMA) de 12 periodos. 

La sistemática operativa consiste en estar comprados o largos si, el último día del mes, la cotización del futuro del Mini S&P cotiza por encima de la SMA y vendidos o cortos si lo hace por debajo. Ello implica que permanentemente estaremos con una posición abierta "en mercado" (comprados o vendidos) ya que si p. e. venimos comprados o largos y el último día del mes la cotización del Mini S&P está por debajo de la SMA de 12 periodos deberemos cerrar la posición larga al tiempo que abriremos una posición corta, por contra, si la cotización sigue por encima de la SMA simplemente mantendremos la posición larga. Es importante destacar que aunque la SMA sea cruzada en algún momento del mes en sentido inverso a nuestra posición, no deberemos girarnos hasta el último día del mes siempre y cuando, a su cierre, sea confirmada dicha ruptura. Este es, seguramente, el aspecto más difícil de sobrellevar en el seguimiento estricto del sistema: no modificar, si se cumplen las condiciones, la posición adoptada hasta el cierre de la última sesión de cada mes.

 

En los últimos 17 años, este simple sistema de trading ha generado solo 13 operaciones (ver tabla y gráfico en http://traderalia.com/biblioteca-del-trader/sistema-de-trading-mini...) obteniendo con ellas un resultado acumulado positivo de 2.239 puntos o 119.950 $ por contrato que, para unas garantías requeridas de unos 5.000 $, representa una asombrosa rentabilidad para todo el periodo del + 2139 %. 

 

Evidentemente, los cinco movimientos extremadamente pronunciados y sostenidos que se han producido -entre 1998 y la actualidad- han favorecido sobremanera el seguimiento y la efectividad de esta operativa tendencial de largo plazo pero, del mismo modo, cabría advetir que la hipotética aparición de un gran periodo de lateralidad dañaría significativamente los espectaculares resultados hasta ahora obtenidos.

Más información, gráfico y tabla de rentabilidades en: http://traderalia.com/biblioteca-del-trader/sistema-de-trading-mini...

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